中国股票市场风险因子识别、定价效率及溢价机制研究

课题名称: 中国股票市场风险因子识别、定价效率及溢价机制研究
学科专业: 经济学
课题关键词: 风险因子识别定价效率溢价机制
辅导模式: 1对1
发表目标: SCI期刊3～4区
课题介绍: 中国股票市场作为全球第二大资本市场，其在资源配置和经济转型中的作用日益凸显。随着市场规模扩大与投资者结构多元化，资产定价的复杂性显著提升。传统资产定价理论在解释中国市场异象时存在局限，市场有效性、系统性风险构成及风险溢价来源等问题仍需深入探讨。近年来，行为金融因素、制度环境差异等对资产价格的影响逐渐受到关注，但风险因子的识别方法、定价效率的动态特征及溢价形成机制的内在逻辑尚未形成统一结论。在此背景下，系统研究中国股市风险因子的构成与定价机制，不仅有助于完善资产定价理论的中国化应用，还能为投资者决策、市场监管及政策制定提供理论依据，对提升市场运行效率具有重要学术价值与实践意义。

导师信息

科研导师

Prof. Xu

211财经类高校副教授，博士

导师介绍

研究领域：资产定价,风险管理,绿色金融,气候金融学术成果：以第一作者身份在SSCI核心期刊上发表论文17余篇，包括Energy Economics, Economic Modelling, Applied Economics, Finance Research Letters, Journal of Futures Markets等；担任多本国际顶级期刊审稿人，包括Energy Economics, Economic Modelling, Applied Economics, Accounting and Finance, Finance Research L

招生要求

面向具有相关学科背景与研究兴趣的学习者，具体要求以课题导师评估为准。